昨日期指迎来第7次交割,4合约先抑后扬,上演“V型反弹”。主力合约IF1012昨日小幅高开,略有震荡后掉头向下,最低探至3083.4点,为历史新低。下午两点左右,随着现货发力,期指开始绝地大反攻,在此后1个小时内拉升上百点,最终报收3244点,上涨1.51%。
同样,由于期指在最后1个小时大反弹,昨日交割的IF1011和IF1012合约之间价差也超过百点。IF1011昨日结算价是由沪深300指数最后两个小时加权平均价,沪深300指数在交易最后一个多小时上涨超过80点,最后IF1011收盘价比现指高出近50点。“如果在11月合约上持有期现套利头寸直到收盘前平仓,会有较大额外收益。”瑞达期货分析师熊凭说,“但是这样的投资者不多,因为很少人预料到最后一个小时沪深300指数会出现爆发式行情”。
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