逢低买盘介入,沪深300现指昨日终结了连续两日的跌势,微幅反弹,成交量继续萎缩,勉强站上60日均线。期指合约全线上扬,12月合约走势最弱,未能收复3200点整数关口,多头信心恢复仍需时日。
期现套利方面,11月合约多数时间仍然处于升水状态,显示期指多头恐慌性情绪有所降温,14点16分,其贴水达日内最大值3.66点,较上一交易日有所减少,前期入场的套利仓可以全部平仓。12月合约依旧全天都存在着套利机会,11点22分,其升水达日内最大值74.84点,远超23.4点的期现套利阀值。跨期套利方面,12月合约走势弱于11月合约。12月-11月价差游走于39.2点-59.6点,重心有所上移,不建议投资者在交割日当天再关注该组价差的走势,因为其没有回归合理值的内在动力。
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